2025年7月2日（星期三）上午9：00，我院邀请西安交通大学康尧副教授在北湖东区主楼527室教室做学术报告，报告由学院副院长杨凯教授主持，学院部分研究生和部分老师参加了本次学术报告会。

报告题目：Two classes of Z-valued INAR(1) models with financial applications

报告摘要：Z-valued time series, defined on the set of integers Z = {..., −2, −1, 0, 1, 2,…}, are commonly observed in economics and finance. Z-valued versions of integer-valued autoregressive (INAR) models are frequently employed to fit Z-valued time series. However, the existing Z-valued INAR models encounter difficulties in data generation mechanism and statistical inference. To enhance the modeling and prediction of Z-valued time series, this talk introduces two classes of Z-valued INAR(1) models from new perspective and studies the related statistical inference problem. Empirically, applications to financial datasets demonstrate that our models offer satisfactory performance in economics and finance.

康尧简介：康尧，西安交通大学副教授，硕士生导师，2020年6月于吉林大学获得博士学位，2020年7月进入西安交通大学德赢ac米兰官方合作vwin工作。目前主要从事时间序列分析、统计过程控制和保险精算等方面的研究，以第一作者和通讯作者身份于TEST、The Canadian Journal of Statistics和Economics Letters等统计学和经济学期刊发表SCI/SSCI论文16篇，先后主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后面上项目等5项，担任中国现场统计研究会大数据统计分会、中国现场统计研究会贝叶斯统计分会理事，承担Statistical Papers和Journal of Statistical Computation and Simulation、Methodology and Computing in Applied Probability和Journal of Systems Science and Complexity等期刊的审稿工作。

报告会中，康老师主要介绍了两类整数值自回归时间序列模型。首先说明了这两类模型建模想法的来源并对两类稀疏算子（二项系数算子、广义幂级数系数算子）进行了介绍。其中利用零膨胀泊松分布构造第二个模型，并利用开放式共同基金数据作为moxin的实例数据进行分析。还利用矩估计，条件最小二乘，条件极大似然对模型的参数进行估计，模拟研究发现条件条件极大似然估计参数的效果在三个方法中是最优的。此外报告还介绍了模型的统计推断，并对模型进行了拟似然估计。最后康副教授对论文的不足进行了分析改进，并对未来研究的内容做了展望。

报告会上，大家对于该研究方向表现出了浓厚的兴趣，报告现场十分融洽。会后，康教授同大家展开了热烈的讨论，大家对康老师研究的模型很感兴趣，部分同学提出的想法还得到了康老师极大的认可，并对我们提出的问题给予了专业细致的解答和建议，此次报告会取得的效果斐然，极大的拓宽了学生们的科研视野，充分了解了报告会中相关方向的发展前景。

初审：关迪

复审：杨凯

终审：王丹、王纯杰

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2025年7月2日